Die asymptotische Erwartungstreue, auch asymptotische Unverfälschtheit oder asymptotische Unverzerrtheit genannt, ist eine Eigenschaft eines Punktschätzers in der mathematischen Statistik.
Anschaulich sind asymptotisch erwartungstreue Schätzer solche, die für endliche Stichproben nicht erwartungstreu sind, also eine systematische Verzerrung aufweisen.
In der einfachen linearen Regression lässt sich unter den Voraussetzungen des klassischen Modells der linearen Einfachregression zeigen, dass eine erwartungstreue Schätzung für, d..
Hierbei wird zur Bestimmung des Wertes einer unsicheren Zahlung in einem ein periodischen Modell, eine erwartungstreue und risikoadäquate Duplizierung (Replikation) durchgeführt.
Zentrales Gütekriterium für erwartungstreue Schätzer ist die Varianz, analog ist der mittlere quadratische Fehler das Gütekriterium für Schätzer mit Verzerrung.
Gleichmäßig beste erwartungstreue Schätzer sind erwartungstreue Punktschätzer für ein vorgegebenes Schätzproblem, also solche ohne einen systematischen Fehler.